日，北京量子信息科學(xué)研究院與光大科技、北京玻色量子科技有限公司聯(lián)合發(fā)布量子計(jì)算投資組合產(chǎn)品——“天工經(jīng)世量子計(jì)算量化策略平臺(tái)”（下稱“天工經(jīng)世”），標(biāo)志著量子計(jì)算量化策略平臺(tái)首次在國(guó)內(nèi)金融行業(yè)正式上線。

圖片來(lái)自光大科技

據(jù)悉，北京量子信息科學(xué)研究院（下稱“北京量子院”）是由北京市政府發(fā)起，聯(lián)合北京多家學(xué)術(shù)單位共同建設(shè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)。玻色量子是一家專注相干量子計(jì)算技術(shù)的公司。光大科技作為中國(guó)光大集團(tuán)全資子公司，聚焦科技創(chuàng)新。

根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和德勤發(fā)布的“新興技術(shù)對(duì)金融服務(wù)的影響”報(bào)告，量子計(jì)算“比經(jīng)典計(jì)算機(jī)更有效地解決范圍狹窄但關(guān)鍵的問(wèn)題”。世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)為，“交易策略、投資組合優(yōu)化、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析等”金融領(lǐng)域，將是量子計(jì)算發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場(chǎng)。

此次，“天工經(jīng)世”在北京量子院的顧問(wèn)和指導(dǎo)下研發(fā)，基于經(jīng)典的馬科維茨投資組合理論，應(yīng)用了玻色量子的相干量子計(jì)算(CIM)技術(shù)，解決了投資組合配比的優(yōu)化問(wèn)題，并申請(qǐng)了相應(yīng)專利與軟件著作權(quán)。

據(jù)了解，在產(chǎn)品功能上，該平臺(tái)不僅對(duì)用戶有量化交易策略建議，還有股票投資交易偏好選擇、股票池選擇及基準(zhǔn)投資組合、精確回測(cè)統(tǒng)計(jì)與精細(xì)化收益對(duì)比、交易及持倉(cāng)詳情顯示等。

用戶可以根據(jù)投資習(xí)慣和偏好，選擇交易起始時(shí)間、調(diào)倉(cāng)周期、風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好程度以及不同股票池，平臺(tái)將分別利用量子CIM計(jì)算方法、模擬退火算法、模擬市場(chǎng)指數(shù)方法進(jìn)行回測(cè)，通過(guò)橫向?qū)Ρ冉灰捉Y(jié)果和累計(jì)收益曲線的變化，對(duì)投資組合策略進(jìn)行合理、客觀的評(píng)價(jià)。

相比經(jīng)典計(jì)算機(jī)中的優(yōu)化算法，量子計(jì)算在解決同樣復(fù)雜程度問(wèn)題時(shí)，可以更好地找到全局最優(yōu)解而非陷入局部最優(yōu)解。因此，在投資組合收益方面，相同股票池和歷史數(shù)據(jù)條件下，量子CIM計(jì)算方法相比模擬退火算法，能更準(zhǔn)確找到最優(yōu)投資組合策略。

在計(jì)算速度上，同樣的數(shù)據(jù)規(guī)模下量子計(jì)算比經(jīng)典計(jì)算方法更迅速。在實(shí)際交易過(guò)程中，相同的策略會(huì)因?yàn)榻灰姿俣瓤炻a(chǎn)生不同交易成本，尤其是在交易市場(chǎng)深度不夠時(shí)會(huì)產(chǎn)生明顯差異。量子計(jì)算的速度優(yōu)勢(shì)可以轉(zhuǎn)換為較低的交易成本，使得投資組合不會(huì)因?yàn)樗俣嚷浜蠖e(cuò)失交易時(shí)機(jī)。

在數(shù)據(jù)處理能力方面，隨著股票池的擴(kuò)大，所需要處理的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)爆炸式增長(zhǎng)，量子計(jì)算機(jī)則提供了新的可能，可以在經(jīng)典計(jì)算機(jī)遇到“不可解”時(shí)，為平臺(tái)提供更靈活的投資組合策略。

未來(lái)，前述平臺(tái)還將進(jìn)一步升級(jí)，結(jié)合深度學(xué)習(xí)和量子計(jì)算強(qiáng)化學(xué)習(xí)對(duì)股票池不斷進(jìn)行優(yōu)化迭代。

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